PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMJP.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMJP.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - HMJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJP.L returned 10.30%/yr vs 16.90%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMJP.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMJP.L показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции HMJP.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 16.90% соответственно.

HMJP.L

1 день
-0.40%
1 месяц
3.82%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.72%
1 год
35.28%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.21%
10 лет*
10.30%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMJP.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		16.35%17.44%9.05%14.01%-7.12%2.09%12.36%14.51%-8.64%13.37%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between HMJP.L and IJPD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between HMJP.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMJP.L и IJPD.L

Секторы
HMJP.L
IJPD.L

Промышленность

24.7%
26.0%

Технологии

20.8%
19.1%

Финансовые услуги

17.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.9%

Здравоохранение

5.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
3.0%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.0%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

HMJP.L
24.7%
IJPD.L
26.0%

Технологии

HMJP.L
20.8%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

HMJP.L
17.6%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

HMJP.L
12.0%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

HMJP.L
8.8%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

HMJP.L
5.8%
IJPD.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

HMJP.L
3.5%
IJPD.L
3.6%

Сырьевые материалы

HMJP.L
2.9%
IJPD.L
3.0%

Недвижимость

HMJP.L
1.9%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

HMJP.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

HMJP.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с HPJS.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с DXJA.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

HMJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMJP.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.74

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.67

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

6.35

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

20.83

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJP.L на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMJP.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HMJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-28.78%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.52%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-21.36%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-21.36%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-28.78%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.45%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-5.38%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.60%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJP.L и IJPD.L

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

15.28%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.82%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

19.18%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.68%

-3.67%

Сравнение комиссий HMJP.L и IJPD.L

HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJP.L и IJPD.L

Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.49%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMJP.L and IJPD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMJP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

HMJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HMJP.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMJP.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор