PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с VMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и VMCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAMVXHMCNX с HAINXHMCNX с HAONXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий HMCNX и VMCIX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HMCNX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.73

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.87

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.73

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между HMCNX и VMCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и VMCIX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и VMCIX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-58.86%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.77%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-27.54%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-6.09%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.02%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.77%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и VMCIX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.96%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.67%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.68%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.66%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

18.91%

+2.57%