Сравнение HMCNX с HAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).
HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HMCNX и HAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCNX и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 3.15% | 9.38% | 7.01% | 16.44% | -17.46% | 24.12% | 18.45% | 3.52% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью -2.45%.
HMCNX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCNX и HAVLX
HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.
Доходность на риск
HMCNX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
HMCNX
HAVLX
Сравнение HMCNX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCNX | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.53 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.81 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.74 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.89 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCNX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HMCNX и HAVLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCNX и HAVLX
Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HAVLX в 21.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 2.42% | 2.50% | 0.27% | 1.94% | 2.93% | 1.79% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок HMCNX и HAVLX
Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и HAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCNX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.10% | -78.26% | +40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.95% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -23.46% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -7.42% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -16.15% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.07% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCNX и HAVLX
Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCNX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.89% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.49% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 14.94% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.19% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.63% | +2.85% |