Сравнение HMCD.L с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
HMCD.L и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMCD.L и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCD.L и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -6.72% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | -22.53% | -22.09% | 29.32% | 21.59% | -18.94% | 54.07% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HMCD.L показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции HMCD.L превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.03% соответственно.
HMCD.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 5.01%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCD.L и FXI
HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
HMCD.L vs. FXI — Ранг доходности на риск
HMCD.L
FXI
Сравнение HMCD.L c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCD.L | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 0.29 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCD.L | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HMCD.L и FXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCD.L и FXI
Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.14% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок HMCD.L и FXI
Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCD.L | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -72.68% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -16.74% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -55.14% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | -60.81% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -26.87% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.20% | -31.27% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 5.89% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCD.L и FXI
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.69% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCD.L | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.74% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 14.71% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 24.29% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 31.64% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 27.70% | -1.61% |