PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с FLXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCD.L с FLXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L).

HMCD.L и FLXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FLXC.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и FLXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCD.L и FLXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.72%31.58%18.68%-11.51%-22.53%-22.09%29.32%16.01%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.86%32.15%19.36%-12.74%-22.72%-20.67%31.22%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у FLXC.L с доходностью -5.86%.

HMCD.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-13.90%
1 год
5.22%
3 года*
7.01%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
5.01%

FLXC.L

1 день
1.45%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-12.65%
1 год
7.15%
3 года*
7.43%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.LHMCD.L с HMEF.L
Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с IWDA.ASFLXC.L с MWRD.L

Сравнение комиссий HMCD.L и FLXC.L

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.

HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

HMCD.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LFLXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.59

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.62

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.69

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXC.L равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и FLXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LFLXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между HMCD.L и FLXC.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и FLXC.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как FLXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.14%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и FLXC.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и FLXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCD.LFLXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-67.90%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-15.45%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.34%

-62.78%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-33.36%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.20%

-31.82%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

5.71%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и FLXC.L

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCD.LFLXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.08%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.19%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

21.66%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

32.69%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

30.83%

-4.74%