Сравнение HMCD.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

HMCD.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCD.L и HMEF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF	-6.72%	31.58%	18.68%	-11.51%	-22.53%	-22.09%	29.32%	21.59%	-18.94%	54.07%
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	4.98%	33.95%	7.26%	7.85%	-19.63%	-3.16%	18.32%	17.27%	-14.74%	37.64%

Разные валюты инструментов

HMCD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции HMCD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 5.01% против 8.10% соответственно.

HMCD.L

1 день: 1.60%

1 месяц: -3.47%

С начала года: -6.72%

6 месяцев: -13.90%

1 год: 5.22%

3 года*: 7.01%

5 лет*: -5.19%

10 лет*: 5.01%

HMEF.L

1 день: 3.92%

1 месяц: -6.32%

С начала года: 4.98%

6 месяцев: 8.81%

1 год: 34.55%

3 года*: 16.35%

5 лет*: 4.03%

10 лет*: 8.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HSBC MSCI China UCITS ETF

Название символа

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HMCD.L:

HMCD.L с HMCH.L HMCD.L с FLXC.L HMCD.L с IDFX.L HMCD.L с FXC.AS HMCD.L с C300.L HMCD.L с FXI HMCD.L с CEBG.L

Часто сравнивают с HMEF.L:

HMEF.L с VFEG.L HMEF.L с AIAI.L HMEF.L с IEEM.L HMEF.L с VWRL.L HMEF.L с EQQQ.L HMEF.L с HMWO.L HMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий HMCD.L и HMEF.L

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

HMCD.L

HSBC MSCI China UCITS ETF

HMEF.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

HMCD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMCD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMEF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HMCD.L	HMEF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	1.82	-1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	2.37	-1.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.34	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	2.64	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.93	9.93	-9.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HMCD.L	HMEF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	1.82	-1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	0.22	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.42	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.24	-0.12

Корреляция

Корреляция между HMCD.L и HMEF.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и HMEF.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF	2.14%	2.25%	2.20%	2.08%	1.95%	1.31%	0.86%	1.59%	1.46%	0.75%	2.07%	2.95%
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	1.97%	1.98%	2.43%	2.58%	2.99%	2.01%	1.66%	2.11%	2.14%	1.61%	1.69%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и HMEF.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HMCD.L	HMEF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.46%	-31.72%	-30.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.95%	-11.07%	-5.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.34%	-23.78%	-32.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-62.46%	-27.33%	-35.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.66%	-7.68%	-26.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.20%	-10.09%	-14.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.52%	3.12%	+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и HMEF.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) составляет 6.69%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HMCD.L	HMEF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.69%	8.18%	-1.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.05%	13.89%	+0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.24%	18.90%	+3.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.07%	18.16%	+10.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.09%	19.14%	+6.95%

Сравнение HMCD.L с HMEF.L

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и HMEF.L

Сравнение доходности по годам HMCD.L и HMEF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HMCD.L

HMEF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HMCD.L и HMEF.L

Доходность на риск

HMCD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

HMCD.L

HMEF.L

Сравнение HMCD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HMCD.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и HMEF.L

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и HMEF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и HMEF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)