PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с FXC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCD.L с FXC.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS).

HMCD.L и FXC.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FXC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и FXC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCD.L и FXC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.72%31.58%18.68%-11.51%-22.53%-22.09%29.32%21.59%-18.94%54.07%
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		-7.06%29.43%30.17%-13.04%-21.27%-19.24%10.24%13.56%-11.38%36.26%
Разные валюты инструментов

HMCD.L торгуется в USD, в то время как FXC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXC.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у FXC.AS с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции HMCD.L превзошли акции FXC.AS по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.44% соответственно.

HMCD.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-13.90%
1 год
5.22%
3 года*
7.01%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
5.01%

FXC.AS

1 день
0.75%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-12.69%
1 год
2.09%
3 года*
9.35%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

iShares China Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.LHMCD.L с HMEF.L
Часто сравнивают с FXC.AS:
FXC.AS с AMDWXFXC.AS с MCHIFXC.AS с EMIM.LFXC.AS с IWDA.LFXC.AS с IWDA.ASFXC.AS с CQQQFXC.AS с TDIV.AS

Сравнение комиссий HMCD.L и FXC.AS

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FXC.AS в 0.74%.

FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

HMCD.L vs. FXC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c FXC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LFXC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.27

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.84

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

2.38

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. FXC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа FXC.AS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и FXC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LFXC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.11

+0.01

Корреляция

Корреляция между HMCD.L и FXC.AS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и FXC.AS

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FXC.AS в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.14%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		2.23%2.07%2.48%2.68%2.53%2.10%2.93%2.74%3.48%2.83%2.62%2.94%

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и FXC.AS

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки FXC.AS в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и FXC.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCD.LFXC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-66.56%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-15.92%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.34%

-48.37%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

-53.70%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-22.81%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.20%

-25.54%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

5.25%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и FXC.AS

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCD.LFXC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.73%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.28%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.35%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

29.69%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

26.06%

+0.03%