PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCD.L с C300.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L).

HMCD.L и C300.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCD.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.72%31.58%18.68%-11.51%6.47%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 2.00%.

HMCD.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-13.90%
1 год
5.22%
3 года*
7.01%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
5.01%

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.LHMCD.L с HMEF.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с GLDC300.L с CSKR.LC300.L с ACWD.LC300.L с ARKQ

Сравнение комиссий HMCD.L и C300.L

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

HMCD.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LC300.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.95

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.48

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.51

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

15.06

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа C300.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.95

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Корреляция

Корреляция между HMCD.L и C300.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и C300.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.14%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и C300.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и C300.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCD.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-31.77%

-30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-11.35%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-4.34%

-30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.20%

-14.62%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

2.34%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и C300.L

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCD.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.07%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

12.09%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

17.91%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

22.13%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

22.13%

+3.96%