PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCD.L с HMCH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L).

HMCD.L и HMCH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCD.L и HMCH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.72%31.58%18.68%-11.51%-22.53%-22.09%29.32%21.59%-18.94%54.07%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-6.96%32.14%18.72%-11.92%-22.66%-21.77%28.79%22.52%-19.14%53.59%
Разные валюты инструментов

HMCD.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMCD.L показывает доходность -6.72%, а HMCH.L немного ниже – -6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMCD.L имеют среднегодовую доходность 5.01%, а акции HMCH.L немного отстают с 4.96%.

HMCD.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-13.90%
1 год
5.22%
3 года*
7.01%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
5.01%

HMCH.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-13.92%
1 год
5.09%
3 года*
7.15%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с FLXC.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.LHMCD.L с HMEF.L
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCT.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.ASHMCH.L с VHT

Сравнение комиссий HMCD.L и HMCH.L

И HMCD.L, и HMCH.L имеют комиссию равную 0.30%.

HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

HMCD.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LHMCH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.23

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.45

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.34

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

0.90

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCH.L равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LHMCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.12

0.00

Корреляция

Корреляция между HMCD.L и HMCH.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и HMCH.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью HMCH.L в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.14%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.12%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и HMCH.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и HMCH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCD.LHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-56.50%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-16.03%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.34%

-49.66%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

-56.50%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-31.69%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.20%

-20.13%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.38%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и HMCH.L

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCD.LHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.36%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.94%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.24%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

29.36%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

26.21%

-0.12%