Сравнение HMCD.L с IDFX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L).
HMCD.L и IDFX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMCD.L и IDFX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCD.L и IDFX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.48% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | -22.53% | -22.09% | 29.32% | 21.59% | -18.94% | 54.07% |
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | -7.76% | 28.34% | 31.04% | -13.61% | -20.49% | -20.45% | 10.44% | 13.04% | -12.07% | 35.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMCD.L показывает доходность -7.48%, а IDFX.L немного ниже – -7.76%. За последние 10 лет акции HMCD.L превзошли акции IDFX.L по среднегодовой доходности: 4.90% против 3.06% соответственно.
HMCD.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 4.90%
IDFX.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCD.L и IDFX.L
HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDFX.L в 0.74%.
Доходность на риск
HMCD.L vs. IDFX.L — Ранг доходности на риск
HMCD.L
IDFX.L
Сравнение HMCD.L c IDFX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCD.L | IDFX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.22 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCD.L | IDFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HMCD.L и IDFX.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCD.L и IDFX.L
Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IDFX.L в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.16% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | 1.93% | 1.76% | 2.38% | 2.43% | 2.36% | 1.86% | 2.39% | 2.44% | 3.04% | 2.35% | 2.47% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок HMCD.L и IDFX.L
Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки IDFX.L в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и IDFX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCD.L | IDFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -70.30% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -15.44% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -54.97% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | -60.44% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -26.88% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.20% | -34.00% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 5.56% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCD.L и IDFX.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCD.L | IDFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.76% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 13.38% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 21.91% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 29.81% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 26.05% | +0.04% |