Сравнение HLT с MRSH
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, HLT returned 48.17%/yr vs 11.43%/yr for MRSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 48.17% против 11.43% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 35.73%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- 48.17%
MRSH
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -22.53%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам HLT и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 21.72% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -10.57% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between HLT and MRSH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between HLT and MRSH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$81.04B
MRSH:
$79.81B
HLT:
$6.50
MRSH:
$7.99
HLT:
53.74
MRSH:
20.55
HLT:
0.87
MRSH:
2.40
HLT:
6.75
MRSH:
2.93
HLT:
$12.28B
MRSH:
$27.52B
HLT:
$5.44B
MRSH:
$11.66B
HLT:
$3.00B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. MRSH — Ранг доходности на риск
HLT
MRSH
Сравнение HLT c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.84 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -1.44 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и MRSH
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -67.46% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -27.01% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -34.36% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -34.36% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -35.80% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -31.48% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -17.41% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 15.70% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и MRSH
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеют волатильность 6.76% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.64% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 19.08% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 23.52% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 20.20% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.99% | 20.95% | +160.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и MRSH
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MRSH в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.19% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и MRSH
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and MRSH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLT has higher volatility (6.76%) compared to MRSH (6.64%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs MRSH's -67.46%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор