PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLQVX с RIDAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HLQVX returned 13.44%/yr vs 7.62%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HLQVX charges 0.69%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 7.62% соответственно.

HLQVX

1 день
0.89%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.45%
1 год
24.96%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.44%

RIDAX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.12%
1 год
14.85%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLQVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%17.67%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		6.03%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Correlation

The correlation between HLQVX and RIDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between HLQVX and RIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VEIRXHLQVX с VTVHLQVX с VOOHLQVX с VHIAXHLQVX с JMSIXHLQVX с LEXCX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYXRIDAX с QRVLXRIDAX с HNDDXRIDAX с VWNAX

Доходность на риск

HLQVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXRIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.08

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.43

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

8.97

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и RIDAX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и RIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLQVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-42.37%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.13%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-8.71%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.28%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-26.22%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.40%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.66%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и RIDAX

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLQVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

5.61%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

7.16%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

9.48%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

10.69%

+9.68%

Сравнение комиссий HLQVX и RIDAX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и RIDAX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности RIDAX в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		7.40%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.73%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

HLQVX and RIDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLQVX has higher volatility (3.09%) compared to RIDAX (2.10%). In terms of maximum drawdown, HLQVX dropped -60.03% vs RIDAX's -42.37%.

RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLQVX и RIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор