Сравнение HLMSX с WAIOX
HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, HLMSX returned 5.95%/yr vs 4.04%/yr for WAIOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLMSX charges 1.37%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности HLMSX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLMSX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у WAIOX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции HLMSX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 5.95% против 4.04% соответственно.
HLMSX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 5.95%
WAIOX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам HLMSX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 5.90% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between HLMSX and WAIOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between HLMSX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMSX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
HLMSX
WAIOX
Сравнение HLMSX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMSX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.08 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.15 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMSX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HLMSX и WAIOX
Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMSX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -68.04% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -21.23% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -21.23% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -50.21% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -50.21% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -33.03% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -16.82% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 10.49% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMSX и WAIOX
Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 3.55%, в то время как у Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMSX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.28% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.92% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 14.45% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.11% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.55% | -1.58% |
Сравнение комиссий HLMSX и WAIOX
HLMSX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMSX и WAIOX
Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности WAIOX в 63.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 3.81% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.34% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
HLMSX and WAIOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAIOX has higher volatility (4.28%) compared to HLMSX (3.55%). In terms of maximum drawdown, HLMSX dropped -60.77% vs WAIOX's -68.04%.
HLMSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLMSX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор