PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с WAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции HLMSX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 5.40% против 2.71% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

WAIOX

1 день
2.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-5.45%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с FOPIXHLMSX с SBSIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с QISIXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAESXWAIOX с MWNIX

Сравнение комиссий HLMSX и WAIOX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

HLMSX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXWAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.36

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.40

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.26

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

-0.56

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.36

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.53

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между HLMSX и WAIOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и WAIOX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		74.09%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и WAIOX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и WAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-68.04%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-21.23%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-50.21%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-50.21%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-42.74%

+25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-16.66%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

9.67%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и WAIOX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.06%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.93%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.38%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.89%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.39%

-1.51%