PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMSX с WAIOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, HLMSX returned 6.23%/yr vs 4.15%/yr for WAIOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLMSX charges 1.37%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у WAIOX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции HLMSX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 6.23% против 4.15% соответственно.

HLMSX

1 день
0.05%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.47%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.15%
3 года*
5.42%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
6.23%

WAIOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.58%
С начала года
5.59%
6 месяцев
6.18%
1 год
-5.91%
3 года*
4.60%
5 лет*
-6.73%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMSX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.47%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		5.59%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Correlation

The correlation between HLMSX and WAIOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.77

The correlation between HLMSX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с FOPIXHLMSX с ACINXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с AVDVX

Доходность на риск

HLMSX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLMSXWAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.39

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.47

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.27

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-0.53

+1.09

HLMSX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и WAIOX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и WAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMSXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-68.04%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-21.23%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-21.23%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-50.21%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-50.21%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-34.41%

+22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-16.86%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

10.59%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и WAIOX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 3.79%, в то время как у Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMSXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.88%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.25%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

14.73%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.18%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.55%

-1.69%

Сравнение комиссий HLMSX и WAIOX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и WAIOX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности WAIOX в 64.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.90%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		64.68%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

HLMSX and WAIOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIOX has higher volatility (4.88%) compared to HLMSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, HLMSX dropped -60.77% vs WAIOX's -68.04%.

HLMSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMSX и WAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор