PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с HLMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и HLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-1.93%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		4.71%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у HLMIX с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям HLMIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 9.13% соответственно.

HLMSX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-3.83%
1 год
9.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
5.54%

HLMIX

1 день
1.90%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.99%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX

Сравнение комиссий HLMSX и HLMIX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMSX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXHLMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.66

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.50

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

9.50

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HLMIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXHLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.66

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLMSX и HLMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и HLMIX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности HLMIX в 14.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.12%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.27%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и HLMIX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и HLMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-58.03%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.44%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-32.76%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-32.76%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-6.32%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-12.76%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.78%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и HLMIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 4.96%, в то время как у Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.51%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.87%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

15.66%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.75%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.41%

-1.53%