PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-5.34%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 5.17% против 8.86% соответственно.

HLMSX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-7.18%
1 год
6.59%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.17%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий HLMSX и FSTSX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

HLMSX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.05

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.48

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.30

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

4.56

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между HLMSX и FSTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и FSTSX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.27%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и FSTSX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-38.91%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.22%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-38.91%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-38.91%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-11.22%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-7.95%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.19%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и FSTSX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.05%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.68%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.21%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.26%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.80%

-0.94%