PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLMSX с DWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и DWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и DWUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у DWUSX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям DWUSX по среднегодовой доходности: 5.40% против 10.76% соответственно.


HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harding Loevner International Small Companies Portfolio

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий HLMSX и DWUSX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DWUSX в 0.52%.


Доходность на риск

HLMSX vs. DWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c DWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLMSXDWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.53

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.12

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.82

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

10.95

-9.12

HLMSX vs. DWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DWUSX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и DWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HLMSXDWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.53

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.82

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между HLMSX и DWUSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и DWUSX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DWUSX в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и DWUSX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки DWUSX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и DWUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


HLMSXDWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-49.65%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.26%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-26.71%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-49.65%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-8.95%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-8.74%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.05%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и DWUSX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HLMSXDWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.72%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.88%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.63%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.16%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.93%

-1.05%