PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLLVX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLLVX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		-0.08%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%0.20%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

HLLVX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.74%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.27%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с VBTLXHLLVX с DBLSXHLLVX с DFAIXHLLVX с DLDFXHLLVX с JEPIXHLLVX с JMSIXHLLVX с STBFX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий HLLVX и TSDLX

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

HLLVX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.76

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

8.03

-3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.14

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

7.19

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.31

29.03

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.76

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.46

+0.57

Корреляция

Корреляция между HLLVX и TSDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и TSDLX

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.88%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и TSDLX

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLLVXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-7.86%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.26%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-7.86%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.05%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.83%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.31%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и TSDLX

JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.51% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLLVXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

1.52%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.40%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.30%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.24%

-0.58%