PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLLVX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLLVX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		-0.18%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.50%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

HLLVX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.74%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.26%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с VBTLXHLLVX с JMSIXHLLVX с DBLSXHLLVX с DFAIXHLLVX с DFCFXHLLVX с DFEQXHLLVX с DHEAX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий HLLVX и SWSBX

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

HLLVX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.71

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

2.83

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.79

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.24

10.25

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.71

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.42

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.76

+1.27

Корреляция

Корреляция между HLLVX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и SWSBX

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.88%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и SWSBX

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLLVXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-9.06%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.54%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-9.06%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.81%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и SWSBX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLLVXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

1.49%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.40%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.95%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.47%

-0.81%