Сравнение HLLVX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 0.93% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и JEPIX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
HLLVX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
HLLVX
JEPIX
Сравнение HLLVX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.51 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 0.82 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.13 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.82 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 3.77 | +12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.51 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.70 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.48 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и JEPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и JEPIX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и JEPIX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -32.63% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -10.49% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -13.67% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.53% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.19% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.27% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и JEPIX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 4.12% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 6.74% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 13.80% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 11.41% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 14.85% | -13.19% |