Сравнение HLLVX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.92% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.92%.
HLLVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
DHEIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и DHEIX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
HLLVX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
HLLVX
DHEIX
Сравнение HLLVX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 4.69 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 8.23 | -4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 10.74 | -7.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 40.02 | -24.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 4.69 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.97 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.87 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и DHEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и DHEIX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и DHEIX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -12.33% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.50% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -4.87% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.17% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.77% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.13% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и DHEIX
JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.37% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.72% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.15% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.52% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.28% | -0.62% |