PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLLVX с DBLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, HLLVX returned 2.29%/yr vs 2.87%/yr for DBLSX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLLVX charges 0.34%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.87% соответственно.

HLLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.62%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.29%

DBLSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.51%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLLVX и DBLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.36%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		1.06%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%

Correlation

The correlation between HLLVX and DBLSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.53

The correlation between HLLVX and DBLSX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VBTLXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с SNSAXHLLVX с DFCFX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с DBLIXDBLSX с SDMZXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Доходность на риск

HLLVX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXDBLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.76

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
6.30

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.06

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.27

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

28.69

-17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа DBLSX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXDBLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

2.28

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.04

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.05

+1.98

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и DBLSX

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и DBLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLLVXDBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-57.22%

+51.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.72%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-0.72%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-4.71%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-57.22%

+51.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-45.00%

+44.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-31.51%

+31.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и DBLSX

JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеют волатильность 0.43% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLLVXDBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.89%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.20%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

1.39%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

63.99%

-62.33%

Сравнение комиссий HLLVX и DBLSX

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и DBLSX

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности DBLSX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.55%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.86%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HLLVX and DBLSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLLVX has higher volatility (0.43%) compared to DBLSX (0.42%). In terms of maximum drawdown, HLLVX dropped -5.77% vs DBLSX's -57.22%.

DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLLVX и DBLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор