Сравнение HLLVX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.18% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.85% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.26%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и DBLSX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
HLLVX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
HLLVX
DBLSX
Сравнение HLLVX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.25 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 5.01 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.13 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 24.44 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.25 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.21 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.04 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.05 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и DBLSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и DBLSX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и DBLSX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -57.22% | +51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.83% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -4.71% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -57.22% | +51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -45.55% | +44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -31.35% | +30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и DBLSX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.55% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.86% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.28% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.38% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 63.98% | -62.32% |