Сравнение HLIPX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.52% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и TGLMX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
HLIPX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
HLIPX
TGLMX
Сравнение HLIPX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.02 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.40 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и TGLMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и TGLMX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и TGLMX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -22.26% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.28% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -22.17% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -22.26% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.63% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.80% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.12% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и TGLMX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеют волатильность 1.74% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.77% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.89% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.01% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 7.03% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.57% | -0.95% |