Сравнение HLIPX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.39% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и PGSIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
HLIPX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
HLIPX
PGSIX
Сравнение HLIPX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.64 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.84 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.63 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и PGSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и PGSIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и PGSIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -22.28% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.85% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -21.57% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -22.28% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.49% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.62% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.26% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и PGSIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.96% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.45% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.95% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 6.96% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.91% | -1.29% |