Сравнение HLIEX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.18% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и FGINX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
HLIEX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
HLIEX
FGINX
Сравнение HLIEX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.84 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.47 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.55 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 10.90 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.84 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и FGINX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и FGINX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -54.80% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.56% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -16.21% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -37.37% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.46% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.74% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.70% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и FGINX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.07% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.01% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 16.22% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.88% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.04% | -0.25% |