Сравнение HLGEX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.70% против 13.73% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и TGFRX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
HLGEX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
HLGEX
TGFRX
Сравнение HLGEX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.93 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.48 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и TGFRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и TGFRX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и TGFRX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -95.35% | +37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.01% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -95.35% | +58.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -95.35% | +58.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -92.38% | +81.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -31.67% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 7.24% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и TGFRX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 7.64%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.37% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 24.40% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 35.36% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 793.45% | -771.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 561.16% | -539.26% |