Сравнение HLGEX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции TAAGX немного впереди с 13.08%.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и TAAGX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
HLGEX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
HLGEX
TAAGX
Сравнение HLGEX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.01 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.66 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.06 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 17.43 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.01 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и TAAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и TAAGX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и TAAGX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -62.13% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.13% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -34.47% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -34.47% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -5.56% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -18.82% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.83% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и TAAGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 7.64%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.62% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 16.80% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 24.69% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.94% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.02% | -0.12% |