Сравнение HLGEX с RIPIX
HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HLGEX returned 5.75%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLGEX charges 0.89%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
HLGEX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.54%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLGEX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 4.96% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -11.28% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between HLGEX and RIPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between HLGEX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLGEX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
HLGEX
RIPIX
Сравнение HLGEX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLGEX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.33 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.76 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и RIPIX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLGEX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -41.89% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.38% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | -17.28% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -41.89% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -25.88% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -18.11% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.07% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и RIPIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLGEX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.20% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 11.54% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 13.58% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 15.52% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.13% | +5.85% |
Сравнение комиссий HLGEX и RIPIX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и RIPIX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 8.99% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLGEX and RIPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLGEX has higher volatility (6.14%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, HLGEX dropped -57.65% vs RIPIX's -41.89%.
HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLGEX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор