Сравнение HLGEX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 20.79% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и KMKAX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
HLGEX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
HLGEX
KMKAX
Сравнение HLGEX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.31 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.41 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.76 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и KMKAX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и KMKAX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -65.57% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -19.64% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -31.56% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -31.56% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -10.45% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -15.53% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 10.65% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и KMKAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.05% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 17.86% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 24.60% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 26.44% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.39% | -1.49% |