PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGEX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.81% соответственно.

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с XMHQHLGEX с IMCGHLGEX с AMAGXHLGEX с VONG
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий HLGEX и FSMDX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

HLGEX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGEXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.84

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.23

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

5.73

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGEX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGEXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между HLGEX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и FSMDX

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и FSMDX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGEXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-40.35%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-13.42%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-26.07%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-40.35%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-5.74%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-5.00%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.89%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и FSMDX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGEXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.58%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.50%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

19.10%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

18.27%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.30%

+2.60%