PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGEX и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%0.42%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -3.92%.

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с XMHQHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с WMGAX
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий HLGEX и COWG

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

HLGEX vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGEXCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.41

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.74

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

2.55

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGEX vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGEXCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.93

-0.44

Корреляция

Корреляция между HLGEX и COWG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и COWG

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности COWG в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и COWG

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGEXCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-23.60%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-12.96%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-7.98%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-3.36%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.00%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и COWG

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGEXCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.87%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.24%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

22.50%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

19.32%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.32%

+2.58%