PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGAX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGAX с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGAX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGAX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.71% соответственно.

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий HLGAX и VSBSX

HLGAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HLGAX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGAX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGAXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.23

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.40

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.02

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

15.11

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGAX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGAX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGAXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.23

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.91

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.11

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.05

-0.18

Корреляция

Корреляция между HLGAX и VSBSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGAX и VSBSX

Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VSBSX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок HLGAX и VSBSX

Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGAXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-5.77%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-0.84%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-5.77%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-5.77%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.78%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.59%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.22%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGAX и VSBSX

JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGAXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.63%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.92%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.49%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

1.94%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

1.54%

+3.02%