Сравнение HLGAX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.76% соответственно.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и VSBIX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Доходность на риск
HLGAX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
HLGAX
VSBIX
Сравнение HLGAX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.65 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 4.33 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.70 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 18.02 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.65 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.96 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.16 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и VSBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и VSBIX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и VSBIX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -5.74% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.81% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -5.74% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -5.74% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.44% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.59% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.21% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и VSBIX
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.51% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.82% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 1.42% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 1.94% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 1.53% | +3.03% |