PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-7.31%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%19.24%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

HLEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-4.91%
1 год
13.97%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.50%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с VFIAXHLEIX с FNCMX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий HLEIX и YFSIX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Доходность на риск

HLEIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.36

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.42

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между HLEIX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и YFSIX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.99%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и YFSIX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-35.10%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.20%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-25.14%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-11.03%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.93%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.38%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и YFSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 4.33%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

9.23%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

19.89%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

21.29%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.11%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.20%

+1.83%