PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-7.31%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%20.57%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-6.74%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.

HLEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-4.91%
1 год
13.97%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.50%

VSTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.45%
1 год
14.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с VFIAXHLEIX с FNCMX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий HLEIX и VSTSX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

HLEIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.10

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между HLEIX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и VSTSX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VSTSX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.99%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.23%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и VSTSX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-34.97%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.41%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-25.35%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.92%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.97%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и VSTSX

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.33% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.33%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.42%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.33%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.84%

-0.81%