Сравнение HLEIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.82% против 16.91% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и VPMAX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
HLEIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
HLEIX
VPMAX
Сравнение HLEIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.78 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.30 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.76 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 16.16 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и VPMAX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и VPMAX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -48.32% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.75% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.21% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -32.65% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -8.80% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -6.61% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.20% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и VPMAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.72% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 22.09% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 28.98% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.17% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.11% | -2.06% |