Сравнение HLEIX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLEIX имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции VITPX немного отстают с 13.67%.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и VITPX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
HLEIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
HLEIX
VITPX
Сравнение HLEIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.25 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и VITPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и VITPX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и VITPX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -55.28% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.41% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.31% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -34.99% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.21% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -8.07% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.59% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и VITPX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.42% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.49% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.79% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.61% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.37% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.40% | -0.35% |