PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLEIX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с PRWAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между HLEIX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLEIX:

0.71

PRWAX:

0.08

Коэф-т Сортино

HLEIX:

1.18

PRWAX:

0.37

Коэф-т Омега

HLEIX:

1.17

PRWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

HLEIX:

0.79

PRWAX:

0.14

Коэф-т Мартина

HLEIX:

3.05

PRWAX:

0.40

Индекс Язвы

HLEIX:

4.89%

PRWAX:

8.99%

Дневная вол-ть

HLEIX:

19.63%

PRWAX:

20.78%

Макс. просадка

HLEIX:

-54.87%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

HLEIX:

-2.74%

PRWAX:

-12.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLEIX показывает доходность 1.73%, а PRWAX немного ниже – 1.71%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.17% соответственно.

HLEIX

С начала года

1.73%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

2.08%

1 год

13.77%

5 лет

17.06%

10 лет

9.58%

PRWAX

С начала года

1.71%

1 месяц

11.83%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.00%

5 лет

6.23%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLEIX и PRWAX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLEIX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLEIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLEIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и PRWAX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PRWAX в 9.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		1.08%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%2.36%9.01%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		9.07%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%14.73%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и PRWAX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и PRWAX

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 5.48% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...