PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLEIX с PRWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLEIX (JPMorgan Equity Index Fund Class I) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - HLEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, HLEIX returned 15.41%/yr vs 17.33%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HLEIX charges 0.38%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 15.41% против 17.33% соответственно.

HLEIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.38%
1 год
28.46%
3 года*
22.43%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.41%

PRWAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.33%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.20%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.07%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLEIX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		11.36%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.23%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between HLEIX and PRWAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1991 г.

0.89

The correlation between HLEIX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с HLIEXHLEIX с VOOHLEIX с OLGAXHLEIX с JEPIXHLEIX с JPMHLEIX с FNCMXHLEIX с VHIAX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX

Доходность на риск

HLEIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.04

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.52

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.98

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

3.44

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.04

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и PRWAX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLEIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-55.06%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-14.09%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-19.06%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-29.38%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-30.50%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-9.90%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.00%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и PRWAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 2.82%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLEIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.56%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.58%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.29%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.61%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.72%

-0.65%

Сравнение комиссий HLEIX и PRWAX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и PRWAX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PRWAX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.82%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.33%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HLEIX and PRWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRWAX has higher volatility (3.56%) compared to HLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, HLEIX dropped -55.22% vs PRWAX's -55.06%.

HLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLEIX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор