Сравнение HLEIX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.82% против 11.45% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и ORDNX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
HLEIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
HLEIX
ORDNX
Сравнение HLEIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.92 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.42 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.87 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.04 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.92 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и ORDNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и ORDNX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и ORDNX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -34.40% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -2.66% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -18.77% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -34.40% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.15% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.86% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.71% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и ORDNX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.18% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 1.74% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 2.66% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 7.08% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 14.24% | +3.81% |