Сравнение SPSK с GLD
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSK returned 0.83%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
SPSK
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам SPSK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.03% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 0.19% |
Correlation
The correlation between SPSK and GLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between SPSK and GLD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPSK
GLD
Сравнение SPSK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.68 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.15 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.01 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и GLD
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -45.56% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -19.21% | +16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -19.21% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -21.03% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -17.75% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -16.16% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 7.73% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и GLD
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.96%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 5.51% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 23.16% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 26.61% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 18.00% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 15.95% | -10.49% |
Сравнение комиссий SPSK и GLD
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и GLD
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.24% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 0.83% for SPSK. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for GLD.
SPSK is categorized as Global Bonds, while GLD is Gold. SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: SP Funds and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор