PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с ISWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

HLAL и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.56%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%6.70%
Разные валюты инструментов

HLAL торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 1.56%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
2.36%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.56%
6 месяцев
5.61%
1 год
26.15%
3 года*
14.00%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREFISWD.L с IVV

Сравнение комиссий HLAL и ISWD.L

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

HLAL vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.62

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.23

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.84

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

11.79

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.62

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между HLAL и ISWD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и ISWD.L

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ISWD.L в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и ISWD.L

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-31.52%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.07%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-21.00%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.11%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.64%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.79%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и ISWD.L

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.70%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.85%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

16.14%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.41%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.62%

+4.71%