PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с HSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с HSUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L).

HLAL и HSUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. HSUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и HSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и HSUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%25.36%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-3.79%19.15%19.80%21.17%-17.59%28.58%20.05%
Разные валюты инструментов

HLAL торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у HSUS.L с доходностью -3.79%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

HSUS.L

1 день
1.99%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
0.67%
1 год
19.99%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK
Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с GLDHSUS.L с HMUD.LHSUS.L с CAPS.LHSUS.L с XMVU.L

Сравнение комиссий HLAL и HSUS.L

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HSUS.L в 0.12%.

HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

HLAL vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALHSUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.15

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

8.86

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. HSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSUS.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и HSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALHSUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.89

-0.15

Корреляция

Корреляция между HLAL и HSUS.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и HSUS.L

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и HSUS.L

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и HSUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALHSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-20.92%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.82%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-20.92%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.53%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.26%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.83%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и HSUS.L

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALHSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.22%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.09%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

15.88%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.08%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.47%

+4.86%