Сравнение HL с CGAU
HL (Hecla Mining Company) and CGAU (Centerra Gold Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, CGAU in Gold. Over the past 5 years, HL returned 16.77%/yr vs 17.24%/yr for CGAU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и CGAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 6.32%.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
CGAU
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.28%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 120.68%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам HL и CGAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -14.62% |
CGAU Centerra Gold Inc | 6.32% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -14.48% |
Correlation
The correlation between HL and CGAU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between HL and CGAU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
CGAU:
$3.02B
HL:
$0.83
CGAU:
$3.09
HL:
17.21
CGAU:
4.91
HL:
0.07
CGAU:
0.02
HL:
6.12
CGAU:
2.03
HL:
3.75
CGAU:
1.45
HL:
$1.57B
CGAU:
$1.54B
HL:
$788.95M
CGAU:
$524.70M
HL:
$864.40M
CGAU:
$962.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. CGAU — Ранг доходности на риск
HL
CGAU
Сравнение HL c CGAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | CGAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.11 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 9.94 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и CGAU
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и CGAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -63.47% | -34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -29.50% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -29.50% | -26.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -63.47% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -27.35% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -29.47% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 12.18% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и CGAU
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Centerra Gold Inc (CGAU) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 12.43% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 43.13% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 52.78% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 47.16% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 48.76% | +13.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и CGAU
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGAU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.34% | 1.39% | 3.59% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и CGAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Centerra Gold Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и CGAU
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
CGAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 182.83M при выручке в 478.59M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
CGAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 152.54M при выручке в 478.59M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
CGAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 78.33M при выручке в 478.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
HL and CGAU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to CGAU (12.43%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs CGAU's -63.47%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и CGAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор