Сравнение HJPSX с HTECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Technology Fund (HTECX).
HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPSX и HTECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPSX и HTECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 3.90% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
HTECX Hennessy Technology Fund | -7.55% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у HTECX с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям HTECX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.04% соответственно.
HJPSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 10.24%
HTECX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPSX и HTECX
HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии HTECX в 1.23%.
Доходность на риск
HJPSX vs. HTECX — Ранг доходности на риск
HJPSX
HTECX
Сравнение HJPSX c HTECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Technology Fund (HTECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPSX | HTECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.67 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.12 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.09 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.12 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPSX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.67 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HJPSX и HTECX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPSX и HTECX
Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности HTECX в 22.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.75% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
HTECX Hennessy Technology Fund | 22.89% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HJPSX и HTECX
Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки HTECX в -58.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и HTECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPSX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -58.85% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -15.01% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.24% | -34.88% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -35.00% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -11.92% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -12.01% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.27% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPSX и HTECX
Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Hennessy Technology Fund (HTECX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPSX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.33% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.99% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 26.07% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 24.09% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.55% | -5.89% |