PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPSX с HMSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).

HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPSX и HMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-11.78%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HMSFX с доходностью 16.01%.

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с CNJFXHJPSX с FIQLX
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPFX

Сравнение комиссий HJPSX и HMSFX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund

Доходность на риск

HJPSX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXHMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.35

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.56

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.44

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

0.72

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.35

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.14

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между HJPSX и HMSFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и HMSFX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности HMSFX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и HMSFX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и HMSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPSXHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-68.50%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-15.26%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-21.17%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-2.15%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-12.62%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

9.17%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и HMSFX

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPSXHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.10%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.31%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.31%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.25%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

29.61%

-11.95%