Сравнение HJPSX с HMSFX
HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) and HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) are both mutual funds - HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy, while HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index. Over the past 5 years, HJPSX returned 8.44%/yr vs 18.93%/yr for HMSFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HJPSX charges 1.57%/yr vs 1.75%/yr for HMSFX.
Доходность
Сравнение доходности HJPSX и HMSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HJPSX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у HMSFX с доходностью 16.39%.
HJPSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.57%
HMSFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HJPSX и HMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 14.89% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -11.78% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 16.39% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
Correlation
The correlation between HJPSX and HMSFX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between HJPSX and HMSFX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJPSX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск
HJPSX
HMSFX
Сравнение HJPSX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPSX | HMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.27 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 5.16 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPSX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.06 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HJPSX и HMSFX
Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и HMSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJPSX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -68.50% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -6.98% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -16.38% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.24% | -21.17% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.94% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -12.40% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.07% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPSX и HMSFX
Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.12%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJPSX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.03% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 11.63% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 15.12% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.24% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 29.39% | -11.65% |
Сравнение комиссий HJPSX и HMSFX
HJPSX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPSX и HMSFX
Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности HMSFX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 11.53% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.95% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HJPSX and HMSFX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMSFX has higher volatility (6.03%) compared to HJPSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs HMSFX's -68.50%.
HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HJPSX и HMSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор