PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с PRJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с PRJPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и PRJPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		4.34%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		3.76%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у PRJPX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции HJPNX превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.81% соответственно.

HJPNX

1 день
1.91%
1 месяц
2.36%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.83%
1 год
22.72%
3 года*
17.64%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.22%

PRJPX

1 день
2.40%
1 месяц
-2.23%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.00%
1 год
29.89%
3 года*
12.50%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

T. Rowe Price Japan Fund

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI
Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLX

Сравнение комиссий HJPNX и PRJPX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PRJPX в 1.05%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund

Доходность на риск

HJPNX vs. PRJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXPRJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.99

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.83

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.95

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. PRJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PRJPX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXPRJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.25

Корреляция

Корреляция между HJPNX и PRJPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и PRJPX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что меньше доходности PRJPX в 14.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.30%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.12%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и PRJPX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и PRJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXPRJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-68.26%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-15.11%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-44.42%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-45.44%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-9.58%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-26.84%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и PRJPX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXPRJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

8.81%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

14.68%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

20.88%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

19.01%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.56%

+1.23%