Сравнение HJPNX с HFCGX

С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.22% против 11.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HJPNX и HFCGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и HFCGX.

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.