Сравнение HJPNX с GASFX
HJPNX (Hennessy Japan Fund) and GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) are both mutual funds - HJPNX is a Japan Equities fund managed by Hennessy, while GASFX is a Utilities Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HJPNX returned 9.80%/yr vs 9.14%/yr for GASFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HJPNX charges 1.44%/yr vs 1.00%/yr for GASFX.
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и GASFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у GASFX с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции HJPNX превзошли акции GASFX по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.14% соответственно.
HJPNX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.80%
GASFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам HJPNX и GASFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 20.44% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 8.79% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
Correlation
The correlation between HJPNX and GASFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2003 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HJPNX and GASFX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJPNX vs. GASFX — Ранг доходности на риск
HJPNX
GASFX
Сравнение HJPNX c GASFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | GASFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.57 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 4.98 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.93 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и GASFX
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и GASFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJPNX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -49.33% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -6.95% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -12.43% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -18.25% | -26.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -37.23% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.60% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -7.86% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.28% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и GASFX
Текущая волатильность для Hennessy Japan Fund (HJPNX) составляет 4.26%, в то время как у Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJPNX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.71% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 9.10% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 11.82% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 15.47% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.68% | +1.12% |
Сравнение комиссий HJPNX и GASFX
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GASFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и GASFX
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что меньше доходности GASFX в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 11.15% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 10.65% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HJPNX and GASFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASFX has higher volatility (4.71%) compared to HJPNX (4.26%). In terms of maximum drawdown, HJPNX dropped -59.65% vs GASFX's -49.33%.
HJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HJPNX и GASFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор