PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с GASFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		4.34%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		12.66%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям GASFX по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.99% соответственно.

HJPNX

1 день
1.91%
1 месяц
2.36%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.83%
1 год
22.72%
3 года*
17.64%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.22%

GASFX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.96%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.94%
1 год
14.71%
3 года*
16.29%
5 лет*
14.51%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с PRUAXGASFX с RYUIX

Сравнение комиссий HJPNX и GASFX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GASFX в 1.00%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund

Доходность на риск

HJPNX vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.88

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.92

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.95

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между HJPNX и GASFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и GASFX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности GASFX в 10.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.30%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.16%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и GASFX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-49.33%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-7.44%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-18.25%

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-37.23%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.62%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-7.88%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.30%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и GASFX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

3.42%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

7.92%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

13.68%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

15.33%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.63%

+1.16%