PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с PBD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBD

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
5.69%
С начала года
13.82%
1 год
40.76%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и PBD

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		13.82%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-10.30%

Correlation

The correlation between HJEN and PBD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between HJEN and PBD shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и PBD

Секторы
HJEN
PBD

Промышленность

22.7%
6.2%

Технологии

16.5%
3.6%

Сырьевые материалы

9.2%
1.8%

Энергетика

8.3%
7.4%

Финансовые услуги

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

HJEN
22.7%
PBD
6.2%

Технологии

HJEN
16.5%
PBD
3.6%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
PBD
1.8%

Энергетика

HJEN
8.3%
PBD
7.4%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
PBD
1.0%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

PBD

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

PBD
7.9%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

PBD
0.9%

Здравоохранение

HJEN

-

PBD

-

Недвижимость

HJEN

-

PBD

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

PBD
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

HJEN vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.23

—

HJEN vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и PBD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-78.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-49.89%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-53.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и PBD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.35%

—

Сравнение комиссий HJEN и PBD

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и PBD

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.67%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and PBD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.75% for PBD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор