PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIX с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HIX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Fund II (HIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIX
Western Asset High Income Fund II		-0.88%13.56%-1.32%15.72%-24.60%13.02%12.36%27.26%-9.99%7.13%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, HIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции HIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.24% соответственно.

HIX

1 день
5.57%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.56%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.20%
10 лет*
5.73%

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.35%
1 год
9.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с HIX:
HIX с FSCOHIX с RCRYXHIX с CCLFXHIX с CPMPXHIX с EMOHIX с FRDPXHIX с SHAPX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий HIX и FOCIX

HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.

HIX
Western Asset High Income Fund II
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund

Доходность на риск

HIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIX
Ранг доходности на риск HIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.98

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.79

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.80

-0.48

Корреляция

Корреляция между HIX и FOCIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIX и FOCIX

Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности FOCIX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIX
Western Asset High Income Fund II		14.77%14.13%13.95%11.85%12.15%8.21%8.53%8.28%9.50%8.73%10.53%13.12%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок HIX и FOCIX

Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-18.78%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.45%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-12.36%

-26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-18.61%

-26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.58%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.81%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.84%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIX и FOCIX

Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.49%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

5.63%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

9.26%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

9.73%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

9.18%

+8.92%