Сравнение HIX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HIX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | -2.12% | 13.56% | -1.32% | 15.72% | -24.60% | 13.02% | 12.36% | 27.26% | -9.99% | 7.13% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.
HIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.60%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIX и FHYSX
HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
HIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
HIX
FHYSX
Сравнение HIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.71 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.43 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.73 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 11.03 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.71 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HIX и FHYSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIX и FHYSX
Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | 14.96% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок HIX и FHYSX
Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -21.45% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -2.50% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -16.93% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -21.45% | -23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -1.77% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -2.61% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.62% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIX и FHYSX
Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 1.38% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.43% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 3.79% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 5.20% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 5.77% | +12.33% |